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技術社会システム分野
仁井田 和雄 教授
荻林 成章 教授
藤本 淳 教授
村上 利幸 教授
山口 佳和 教授
生産環境システム分野
大田 勉 教授
小野 浩之 助教
久保 裕史 教授
白井 裕 准教授
滝 聖子 准教授
経営情報システム分野
井上 明也 教授
岩下 基 教授
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高木 徹 教授
プロジェクトマネジメント分野
新井 潔 教授
五百井 俊宏 教授
加藤 和彦 准教授
鴻巣 努 准教授
下田 篤 准教授
谷本 茂明 教授
遠山 正朗 教授
服部 光郎 教授
堀内 俊幸 教授
矢吹 太朗 准教授
リスクマネジメント分野
安藤 雅和 准教授
越山 健彦 教授
柴田 清 教授
徐 春暉 教授
森 雅俊 教授
山崎 晃 教授
安藤 雅和 准教授
 分野名  1.リスクマンジメント工学専攻
 2.金融工学専攻
 研究分野・テーマ 数理ファイナンス,金融工学,計量経済学,数理統計学,ロバスト統計
大規模データを用いた金融商品の統計的リスク解析手法の開発
 研究紹介  多様な大規模データベースから、現実の問題の解決に寄与するデータ項目を効率よく抽出し、それらを統合してモデル化するための基盤技術の創出を目指している。適用例として,J-REIT投資法人が所有する物件情報をもとに,どのような指標が価格決定に影響を与えているのかを様々な統計手法を用いて解析した。信用リスク評価のためのアプローチとして,投資法人債を発行している法人に注目し,その市場価格データをもとに,倒産確率と回収率の推計を行うことで,信用リスクがどのように反映されているのかを明らかにした。
 研究論文発表
 (1)  安藤雅和・津田博史・田野倉葉子・佐藤整尚・北川源四郎:ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『市場構造分析と新たな資産運用手法』,朝倉書店,第6章,pp179-200, 投資法人債の信用リスク評価について,2012.
 (2)  JiroHodoshima, Masakazu Ando: Bootstrapping stochastic regression models under homoskedasticity: wild bootstrap vs. pairs bootstrap, Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 80, NO. 11, pp.1225-1235, Taylor & Francis,2010.
 (3)  安藤雅和・津田博史・田野倉葉子・佐藤整尚・北川源四郎:ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『ベイズ統計学とファイナンス』,朝倉書店,第6章,pp206-235, ダイナミック・インプライド・コピュラ・モデルによる債務担保証券(CDO)の価格予測,2009.
 (4)  Masakazu Ando, ItsuroKakiuchi, Miyoshi Kimura: Robustnonparametricconfidence intervals andtests for the median in the presence of (c,γ)-contamination, Journal of Statistical Planning and Inference, Vol.139, NO. 6, pp.1836-1846, Elsevier, 2009.
 (5)  JiroHodoshima, Masakazu Ando: A Simulation Study of White's Test for Heteroskedasticity in Fixedand Stochastic Regression Models, Communications in Statistics: Simulation and Computation, Vol. 37, NO. 5,pp.897-906, Taylor & Francis, 2008.
 (6)  JiroHodoshima, Masakazu Ando: The Finite-Sample Performance of White's Test for HeteroskedasticityUnder Stochastic Regressors,Communications in Statistics: Simulation and Computation, Vol.36, NO.6 pp.1201-1215, Taylor & Francis, 2007.
 (7)  Masakazu Ando, JiroHodoshima: A note on bootstrapped White's test for heteroskedasticity in regression models, Economics Letters, Vol.97, NO.1, pp.46-51, Elsevier, 2007.
 (8)  Masakazu Ando, JiroHodoshima: The robustness of asset pricing models: coskewness and cokurtosis,Finance Research Letters, Vol.3,NO.2, pp.133-146, Elsevier, 2006.
 (9)  Masakazu Ando, Miyoshi Kimura:The maximum asymptotic bias of S-estimates for regression over the neighborhoods defined by certain special capacities, {\it Journal of Multivariate Analysis, 90, 407-425,2004.
 (10)  Masakazu Ando, Miyoshi Kimura:A characterization of the neighborhoods defined by certain special capacities and their applications to bias-robustness of estimates, Journal of Statistical Planning and Inference, 116, 61-90, 2003.
 担当講義  1.開講中の講義名:
 2.開講したい講義名:
 プロフィール
1994年 3月 月南山大学経営学部情報管理学科 卒業. 
1996年 3月 月南山大学大学院経営学研究科経営学専攻博士前期課程修了.
2001年 3月  博士(経営学)学位取得 (南山大学)
2004年 4月 日本学術振興会・特別研究員(名古屋市立大学)
2007年 4月  統計数理研究所リスク解析戦略研究センター・特任研究員
2010年 4月 千葉工業大学 社会システム科学部 金融・経営リスク科学科 准教授
現在に至る